Zukunft – jetzt kaufen Spread der Aufteilung der Einzelhändler (longs) und gleichzeitig verkaufen Verträge (Kurzfilme) Zukunft für zwei verwandte Waren oder Wertpapiere. Der Grund für diese Art von Strategie ist, dass seit der Futures-Kontrakte Ansatz Reife, die Preise oft verschieden in verschiedenen Kontakten mit der Zeit ändern, so dass versierte Händler eine Chance, zu profitieren.
Wir erklären diese im Folgenden näher, aber die globale Ausbreitung Handel bietet Händlern die beste Gelegenheit, um die Vorteile des Vertrages treffen Spreads statt eine Stellung auf dem Markt die Richtung. Einige Händler können auch verfolgen diese Art des Handels, die glauben, sie reduzieren ihre Gesamtbelastung durch den Markt, da die Verluste sehnt sich danach, Shorts und vice versa kompensiert werden wird.
Verbreiten Sie die Zukunft des Forex Handels ist in der Regel einen konservativeren Ansatz für den Welthandel als nur die Investition in einen Futures-Kontrakt. FX – FX, Händler aus wie eine Kreuzung Währung an den Rollover profitieren von Interesse kaufen verbreiten und gleichzeitig Leerverkäufe ein ähnliches Paar, um ihr Risiko zu unvorhersehbaren Schwankungen in Preissenkungen.
FX – FX, Händler aus wie eine Kreuzung Währung an den Rollover profitieren von Interesse kaufen verbreiten und gleichzeitig Leerverkäufe ein ähnliches Paar, um ihr Risiko zu unvorhersehbaren Schwankungen in Preissenkungen.
Future Beispiele – Angenommen, Sie haben zwei Aufträge für Sojabohnen: $ 6.50/bushel im September und November für $ 5.50/bushel. Angenommen, in Ihrer Eröffnungsrede Position, du hast gekauft (long) 100 Scheffel des Vertrages vom September und verkauft (small) 100 Scheffeln des Vertrages vom November.
Der Spread von die Forex Trading ist jetzt $ 1,00, die Differenz zwischen den beiden Verträgen. Nehmen wir an, dass der Vertrag für September bis 6,90 $ gestiegen, während der November-Vertrag stieg auf $ 5.60. Der Spread ist jetzt $ 1,30. Man könnte Spread-Position (plötzlich Vertrag im September letzten Jahres und der Vertrag von November) Umsatz und machen $ 0,30 pro Scheffel.
Mit anderen Worten, Sie haben einen Nettogewinn von $ 40 zu kaufen und dann verkaufen die Verträge der September, wenn Sie einen Nettoverlust habe auf 10 Dollar aus dem Verkauf gemacht und dann den Kauf der Verträge vom November gemacht ist verloren. So haben Sie insgesamt $ 30 Gewinn gemacht. Aber lassen Sie richten ein anderes Szenario, in dem der Vertrag von September bis zu 6,60 $, während der November-Vertrag mit einer schnelleren Rate von 5,90 ausgehen. Nun ist die Verbreitung nur $ 0,70. In diesem Fall, obwohl du einen Nettogewinn von $ 10 des Vertrages vom Forex September gemacht, hast du auch einen Nettoverlust von $ 30 des Vertrages vom November.
Du bist also Nettoverlust betrug 20 Dollar. n jedem Fall sowohl die gestiegenen Preise für jeden einzelnen Auftrag. Doch im obigen Fall gab es Nettoverluste. Somit sind die Wachstumsraten heute wichtiger denn je, um Spread Trade Zur Messung absoluter anstatt Markttrends. Warum gibt es Chancen jetzt von Trade Opportunities existieren für den Handel aus mehreren Gründen Ausbreitung zu verbreiten. Die Verbreitung ist aufgrund der Saisonalität wird Backwardation Forex Trading Theorie ändern und andere Faktoren, dass der Markt einen Vertrag zu denken bringt mehr als andere für die gleichen Waren betroffen sein. Die Beispiele von landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist, wo die Verträge der Ernte Monaten Versorgung auf dem Markt zu erhöhen, deprimierend Preise tendieren – und Anleihemärkten haben, wo die Verträge vor April laufen unterzeichnet, um einen anderen
Preis Anforderungen neigen als das gemeinsame Band erteilt wird reifen nach der Steuern angemessen sind. Die inter-Eigenschaft und inter-Markt verbreiten neigen dazu, mehr als die offene Preis von Waren Trend. Selbst als die Rohstoffpreise bleiben flach, oft Ausbreitung Trend in eine Richtung. Eine solche Übereinstimmung im Trend ist attraktiv für Trader, die Positionen, dass einige denken es ist weniger Belastung auf den Markt erfordern suchen. Schließlich, weil die Spread-Positionen neigen gegeneinander versetzt, und weil sie an Makler zusätzliche Provisionen für weitere Positionen im Markt zu verdienen tendieren, neigen die Makler beschränkt Margin-Anforderungen in Bezug auf den Handel haben ausgebreitet haben.
FX Beispiel – Let’s Spread Trading versuchen von nun an den FX Märkten gelten. In FX haben wir behandelt Spotmarkt effizienter. Im Devisenmarkt gibt es keine Verträge für die gleiche Währungspaar aber unterschiedliche Reife. So das Spread-Trading FX funktionieren anders. Während die Unterschiede im Forex Preis von Verträgen im vorherigen Beispiel (November gegen die Verträge September), die als Brotaufstrich, die Ausbreitung dieses Beispiel den Unterschied zwischen Zinseinnahmen aus Währungspaare wäre serviert. Lassen Sie uns annehmen Kaufmann 100,000 GBP / JPY kaufen, weil sie mit Überschlag Zinssatz mit dem Kauf der Yen gegenüber Pfund findet verdienen wollen (aus diesem Beispiel hat das Pfund 4,75% 0,00%, während der Yen verdient). Obwohl die Vorteile von Rollover-Zinsen von dem Kaufmann zu 100.000 Pfund ausgesetzt und anfällig für künftige Schwankungen in Sterling oder Yen gewesen.
Um gegen dieses Trading Forex Risiko Objekt, entscheidet der Händler sie verbreitet oder eine Hecke in Form eines ähnlichen Small-Position will schaffen. Probleme und Nachteile dieser Art Strategie Es gibt einige Probleme mit dem Versuch, den Devisenmarkt zu verbreiten jedoch erreichen assoziiert. Fortan das Spread-Trading, kauft ein Händler gleich ähnliche Effekte / Gütern mit unterschiedlichen Fälligkeiten. Allerdings FX Erstellt Käufe in Höhe von völlig unterschiedlichen zugrunde liegenden Vermögenswerte. Im oben genannten Beispiel, obwohl die Händler gleich hohen Geboten auf beiden GBP / JPY Position als CHF / JPY hat es ganz noch seine Markt-Exposure nicht reduziert wird.
Der aktuelle – Wechselkurs zwischen EUR und CHF ist 2,35, 1 £ wird 2,35 Schweizer Franken kaufen. Dies bedeutet, dass die 100.000 Francs er in geöffneter Position gemacht wert nur etwa £ 42.000 wurde kurzgeschlossen sind. Somit ist dies eine unvollkommene Hedge als 100.000 Franken an den Gewerbetreibenden hat kurzgeschlossen dem Markt Grenzwert von Pfund nur die Hälfte behandelt werden. Mit anderen Worten, auch wenn sie nicht lange bis 100.000 Franken in die nächste Runde Entscheidung der Händler nur 42.000 der 100.000 Pfund, die er gekauft.
Nun lassen Sie uns davon ausgehen Händler eine ähnliche Stellung, um die Position GBPJPY CHFJPY erstellt. Dies würde bedeuten, dass 100.000 Pfund in GBPJPY Long-und Small rund 240.000 Franken CHFJPY. Dieser Standpunkt wurde ein synthetisches 100,000 GBP / CHF erstellt. Aber da diese Positionen durch die Paare von JPY Händler geöffnet wurden, würde zusätzliche Verbreitung in die offene Position bezahlt haben. für im Wesentlichen die gleiche Position bezahlt – Bei einer geraden Handel GBP / CHF, die Händler und die Verteilung auf GBPJPY Position CHFJPY verglichen.
Die Forex Händler sind an einem Verlust für das perfekte Spiel oder auf Schutz vor Verbreitung finden. Fazit Die vielen Händlern abgesicherten Positionen nach oben oder dreieckigen Querschnitt Spread-Positionen in dem Glauben, dass sie einen Weg gefunden haben Interesse Schiedsverfahren, Sie zu erreichen, während Entlastung Währungsschwankungen.
Allerdings sollten Händler nehmen die kurze Zeit, für die mathematische Grund für ihr Handeln zu steuern erforderlich ist. Oft gibt es einen direkten Handel hat sie diese wahrscheinlich Ausbreitung machen kann – obwohl es trotzdem speichert, sieht ziemlich beeindruckend, am offenen Fenster Position zu suchen.